Gestion des risques
- Enterprise Risk Management (ERM)
- Étude comparative des différentes approches
- Différentes approches de gestion intégrée des risques pour l’industrie de l’assurance (Solvency II, COSO, Casulaty Actuarial Society CAS, Society of Actuaries SOA, S&P ERM, National Association of Insurance Commissioners NAIC RBC, Basel II, etc.)
- Implication de la gestion intégrée des risques pour les entreprises
Développement d’outils et modèles de gestion des risques financiers
- Les approches modernes de gestion du risque opérationnel
- Modèles de gestion du risque de crédit
- Modèle de gestion du risque de marché
- Allocation de capital basée sur la posture du risque (VaR)
Produits dérivés et ingénierie financière
- Évolution du marché des dérivés de crédit et implication pour la gestion du risque de crédit
- Étude et évaluation des produits dérivés et instruments de transfert alternatif des risques (CDS, CDO, etc.)
- Étude et évaluation des assurances de crédit ou garanties financière
- Agences de crédit à l’exportation (ACE)
- Assurance contre la perte de fonds propres (Equity insurance)
- Analyse du risque politique
- Analyse et évaluation des dérivés énergétiques, climatiques, etc.
- Instruments dérivés de taux d’intérêt
Gestion de portefeuille et allocation
- Choix de portefeuille par simulation Monte Carlo
- Choix de portefeuille par optimisation
- Allocation dans les fonds de pension (Prestations prédéterminée vs. Contribution prédéterminée)
Autres
- Marché du carbone et développement durable
- Évolution du marché
- Implication pour la finance et la gestion de portefeuille
- Project finance, PPP et financements structurés
- Évaluation de projets à l’aide de l’approche des options réelles
- Évaluation de projets par simulations Monte Carlo et établissement de scénarios de flux monétaires
- Finance internationale
- Les contraintes liées à l’investissement sur les marchés de capitaux internationaux
- La diversification internationale
- Microcrédit ou micro-finance
- Structure, produits, envergure, efficacité, etc.
- Finance islamique
- Évolution de la finance Islamique, spécificités, etc.
- La réingénierie des produits de la finance islamique
À noter que cette liste est loin d’être exhaustive, des éléments pourront être ajoutés en fonction de leur pertinence pour les marchés financiers et du contexte de l’heure.