Atelier sur le stress testing pour la gestion du risque de crédit

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre un séminaire pratique sur le stress testing pour la gestion du risque de crédit.

L’importance du stress testing dans les institutions financières ne cesse de croitre depuis la crise financière de 2007. La récente crise de COVID-19 a encore rappelé l’importance de cet exercice de gestion du risque. Aussi les actionnaires, les régulateurs, les contreparties, les gestionnaires de risque, et le public s’intéressent-ils à la solidité d’une institution financière en cas de crise économique et financière.

Cette formation jette les bases du stress testing et explique les différentes étapes de l’exercice du stress testing en prenant l’exemple d’un portefeuille de crédit bancaire.

Formateur

Yaovi Gnamassou, M. Sc.
Gestionnaire Principal, Gestion du Risque de Modèle

Société Canadienne d’Hypothèques et de Logement (SCHL)