Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre un séminaire pratique sur les outils quantitatifs et de la modélisation financière.

Ce séminaire interactif permettra aux étudiants de se familiariser avec les outils du logiciel Bloomberg utilisé dans la gestion d’un portefeuille en actions. Il s’adresse spécifiquement aux étudiants intéressés par l’investissement quantitatif et par la gestion des risques. L’accent sera mis sur la compréhension et l’utilisation des modèles à facteurs fondamentaux. Ces modèles sont utilisés en pratique dans l’attribution de la performance, dans l’établissement d’un niveau de risque et dans la sélection des titres d’un portefeuille en actions.

Formateur
Marc L. Michaud, M. Sc. (ing. fin.), CFA
Conseiller, Recherche et Modélisation
Développement des produits d’épargne spécialisée
Gestion du patrimoine et Assurance de personnes
Mouvement Desjardins

Vous pouvez également consulter les documents aux liens suivants:

PPT:https://sites.fsa.ulaval.ca/www4/document/evenements/labiful/2023-01-27_ConferenceLabiful-Bloomberg.pdf

Excel:https://www4.fsa.ulaval.ca/wp-content/uploads/2023/02/2023-01-27_ConferenceBloomberg-ExempleMarcheCanadien.xlsx

 Multifactor Risk Model :https://sites.fsa.ulaval.ca/www4/document/evenements/labiful/2023-01-27_RiskDecompositionBloomberg.pdf

 Global Equity:https://sites.fsa.ulaval.ca/www4/document/evenements/labiful/2023-01-27_GlobalEquityFundamentalModel.pdf