Apprentissage supervisé pour les modèles financiers à facteurs

  • 9 décembre 2022
  • 9 h 00 min à 12 h 00 min
  • En ligne seulement. Événement gratuit

Formateur
Guillaume Coqueret, Ph. D.
Professeur associé
Emlyon Business School

https://www.gcoqueret.com/ml_factor.html

 

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre un
séminaire pratique sur l’apprentissage supervisé pour les modèles financiers à facteurs.
Le but du module est de brièvement présenter les principes de l’application de modèles d’apprentissage automatique basé sur les caractéristiques des entreprises – dans le but de prédire leur future performance. Nous traiterons rapidement des fondations théoriques pour ensuite passer à la pratique avec une famille performante d’algorithmes: les arbres boostés. Le choix des paramètres et la notion d’interpretabilité seront aussi mentionnés.
Le module consistera en le déroulé d’un notebook en R (exposé, formules, code,
graphiques, tables) qui retracera les principaux concepts de la discipline. Il sera basé sur une interprétation moderne du livre sur le sujet: « Machine Learning for Factor Investing ».

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