Sujets de recherche

Gestion des risques

  • Enterprise Risk Management (ERM)
    • Étude comparative des différentes approches
    • Différentes approches de gestion intégrée des risques pour l’industrie de l’assurance (Solvency II, COSO, Casulaty Actuarial Society CAS, Society of Actuaries SOA, S&P ERM, National Association of Insurance Commissioners NAIC RBC, Basel II, etc.)
    • Implication de la gestion intégrée des risques pour les entreprises

Développement d’outils et modèles de gestion des risques financiers

  • Les approches modernes de gestion du risque opérationnel
    • Modèles de gestion du risque de crédit
    • Modèle de gestion du risque de marché
    • Allocation de capital basée sur la posture du risque (VaR)

Produits dérivés et ingénierie financière

  • Évolution du marché des dérivés de crédit et implication pour la gestion du risque de crédit
  • Étude et évaluation des produits dérivés et instruments de transfert alternatif des risques (CDS, CDO, etc.)
  • Étude et évaluation des assurances de crédit ou garanties financière
    • Agences de crédit à l’exportation (ACE)
    • Assurance contre la perte de fonds propres (Equity insurance)
    • Analyse du risque politique
  • Analyse et évaluation des dérivés énergétiques, climatiques, etc.
  • Instruments dérivés de taux d’intérêt

Gestion de portefeuille et allocation

  • Choix de portefeuille par simulation Monte Carlo
  • Choix de portefeuille par optimisation
  • Allocation dans les fonds de pension (Prestations prédéterminée vs. Contribution prédéterminée)

Autres

  • Marché du carbone et développement durable
    • Évolution du marché
    • Implication pour la finance et la gestion de portefeuille
  • Project finance, PPP et financements structurés
    • Évaluation de projets à l’aide de l’approche des options réelles
    • Évaluation de projets par simulations Monte Carlo et établissement de scénarios de flux monétaires
  • Finance internationale
    • Les contraintes liées à l’investissement sur les marchés de capitaux internationaux
    • La diversification internationale
  • Microcrédit ou micro-finance
    • Structure, produits, envergure, efficacité, etc.
  • Finance islamique
    • Évolution de la finance Islamique, spécificités, etc.
    • La réingénierie des produits de la finance islamique

À noter que cette liste est loin d’être exhaustive, des éléments pourront être ajoutés en fonction de leur pertinence pour les marchés financiers et du contexte de l’heure.

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