Archives de catégorie : Événements

Formations et conférence du LABIFUL en 2019-2020

Vendredi 4 octobre 2019
– Atelier de modélisation financière à l’aide de Bloomberg
– Local : PAP 3324
– Formateur :
Marc L. Michaud, M. Sc. (ing. fin.), CFA
Conseiller, Recherche et Modélisation
Développement des produits d’épargne spécialisée
Gestion du patrimoine et Assurance de personnes
Mouvement Desjardins

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre, en collaboration avec la Chaire RBC en innovations financières et les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, un séminaire pratique d’une journée aux étudiants de baccalauréat sur le thème des outils quantitatifs et de la modélisation financière.

Ce séminaire interactif permettra aux étudiants de se familiariser avec les outils du logiciel Bloomberg utilisé dans la gestion d’un portefeuille en actions. Il s’adresse spécifiquement aux étudiants intéressés par l’investissement quantitatif et par la gestion des risques. L’accent sera mis sur la compréhension et l’utilisation des modèles à facteurs fondamentaux. Ces modèles sont utilisés en pratique dans l’attribution de la performance, dans l’établissement d’un niveau de risque et dans la sélection des titres d’un portefeuille en actions.

Mercredi 13 novembre 2019
– Modélisation du risque de crédit
– Local : Salle PAP 3324
– Formateur :
Paul Angoua, ISE, MBA
Chief Quantitative Risk Officer
Group Risk Management Function
Banque africaine de développement (BAD), Abidjan, Côte d’Ivoire

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre, en collaboration avec la Chaire RBC en innovations financières et les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, un atelier pratique d’une journée sur la modélisation du risque de crédit.

Depuis la publication des Accords de Bâle II, la modélisation du risque de crédit selon des règles précises est devenue une obligation pour toutes les grandes banques assujetties à cette réglementation. L’objectif de cet atelier est de fournir aux participants la méthodologie de base selon les normes de Bâle pour estimer les principaux paramètres de risque de crédit (PD, LGD et EAD).

Une petite introduction sur l’autre volet plus complexe du risque de crédit, le risque de crédit de contrepartie, permettra aux participants d’avoir une vue d’ensemble du risque de crédit.

Vendredi 15 novembre 2019
– Modélisation financière à l’aide de Matlab
– Local : PAP 3324
– Formateur :
Cedric Malouin, MSc, FSA, CERA, FICA
Conseiller en actuariat
Actuariat corporatif, Assurance collective et Épargne
Gestion de patrimoine et Assurance de personnes
Desjardins Sécurité financière

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre, en collaboration avec la Chaire RBC en innovations financières et les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, un séminaire pratique sur l’utilisation du logiciel Matlab pour résoudre des problèmes en finance, en assurance et en gestion des risques.

Vendredi 22 novembre 2019
– Atelier sur l’utilisation de R en modélisation de la probabilité de défaut
– Local : PAP 3324
– Formateur :
Emmanuel Penka Fowe, Ph.D. (Chimie), MSc (ing. Fin)
Spécialiste principal, Validation des modèles
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre, en collaboration avec la Chaire RBC en innovations financières et les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, un séminaire pratique sur l’utilisation de R en modélisation de la probabilité de défaut.

Vendredi 31 janvier 2020
– Atelier de modélisation financière à l’aide de Bloomberg
– Local : PAP 3324
– Formateur :
Marc L. Michaud, M. Sc. (ing. fin.), CFA
Conseiller, Recherche et Modélisation
Développement des produits d’épargne spécialisée
Gestion du patrimoine et Assurance de personnes
Mouvement Desjardins

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre, en collaboration avec la Chaire RBC en innovations financières et les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, un séminaire pratique d’une journée aux étudiants de baccalauréat sur le thème des outils quantitatifs et de la modélisation financière.

Ce séminaire interactif permettra aux étudiants de se familiariser avec les outils du logiciel Bloomberg utilisé dans la gestion d’un portefeuille en actions. Il s’adresse spécifiquement aux étudiants intéressés par l’investissement quantitatif et par la gestion des risques. L’accent sera mis sur la compréhension et l’utilisation des modèles à facteurs fondamentaux. Ces modèles sont utilisés en pratique dans l’attribution de la performance, dans l’établissement d’un niveau de risque et dans la sélection des titres d’un portefeuille en actions.

Vendredi 14 février 2020
– Utilisation du logiciel SAS en finance
– Local : PAP 3324
– Formateur :
Slim Eleuch, M. Sc. (ing. fin.)
Conseiller principal
Gestion des risques et Accords de Bâle
Bureau de la Surveillance du Mouvement Desjardins

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre, en collaboration avec la Chaire RBC en innovations financières et les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, un séminaire pratique sur l’utilisation du logiciel SAS pour résoudre des problématiques axées sur le domaine de la gestion des risques.

Conférence du LABIFUL

Vendredi 27 mars 2018
– Journée conférence annuelle du LABIFUL
– Titre de la conférence : à venir
– Local : Salle Power Corporation du Canada (3452)
– Conférenciers: à venir

Le LABIFUL présente une conférence sur l’analyse de risque de crédit et de performance de portefeuille

De g. à d: Issouf Soumaré (FSA ULaval), Quentin Rajon (Caisse de dépôt et placement du Québec) et Emmanuel Penka Fowe (Banque Nationale du Canada).

De g. à d: Issouf Soumaré (FSA ULaval), Quentin Rajon (Caisse de dépôt et placement du Québec) et Emmanuel Penka Fowe (Banque Nationale du Canada).

Le 6 avril 2018, le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) a reçu une soixantaine d’étudiants et acteurs de l’industrie de la finance et de l’assurance dans le cadre de sa conférence annuelle tenue au Carré des affaires FSA ULaval-Banque Nationale.

Pour l’occasion, deux experts ont présenté leur point de vue en matière d’analyse de risque de crédit et de performance de portefeuille. Emmanuel Penka Fowe, conseiller principal – Équipe de validation des modèles et VP Gestion intégrée des risques à la Banque Nationale du Canada, a discuté de la modélisation de la probabilité de défaut par l’analyse de survie, en comparant les approches paramétriques et semi-paramétriques. Analyste, Modélisation et Développement analytique à la Caisse de dépôt et placement du Québec, Quentin Rajon a pour sa part traité de l’attribution de performance et de mesures d’analyse de portefeuilles de revenu fixe.

La conférence annuelle coorganisée par Issouf Soumaré, directeur du Laboratoire, et son équipe, a été rendue possible grâce à la collaboration de fidèles partenaires. M. Soumaré remercie pour leur soutien le Fonds Conrad-Leblanc, le Département de finance, assurance et immobilier, la Chaire RBC en innovations financières, la Chaire d’assurance et de services financiers L’Industrielle-Alliance, la Chaire Groupe Investors en planification financière ainsi que les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel.

Le 13 avril prochain, le LABIFUL sera partenaire du séminaire du Fonds Conrad-Leblanc, une demi-journée conférence réunissant des invités de notoriété internationale, des étudiants et des membres de la communauté d’affaires de Québec.

À propos du LABIFUL

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval est un centre d’excellence pour la promotion et la vulgarisation des techniques et méthodes d’ingénierie financière. Il regroupe des chercheurs et formateurs possédant une bonne connaissance des théories financières avancées et les formations adéquates en méthodes quantitatives, dans l’optique de supporter et répondre aux exigences des institutions provinciales, extra provinciales et internationales.

Dave

13 January 2013

Formations

Conférences

Salle comble pour la conférence de Kenneth A. Froot du 19 avril 2012

Kenneth A. Froot de passage à FSA Laval

M. Kenneth A. Froot, professeur à la Harvard Business School, a présenté une conférence le jeudi 19 avril dans le cadre des séminaires du Fonds Conrad-Leblanc.

Un groupe de 70 personnes, composé de professeurs, d’étudiants et de gens d’affaires de la région de Québec (Desjardins, Groupe Investors, CIBC Wood Gundy, Banque Nationale, l’Industrielle-Alliance, La Capitale, Autorité des marchés financiers, Agri-Marché, Investissement Québec, Commission de la santé et de la sécurité du travail) était rassemblé pour l’événement. En savoir plus.

Cliquez ici pour télécharger les présentations de la conférence.

Conférence de Cummins et Weiss du 1er avril 2011: une belle réussite

Marchés

Invités par le professeur Van Son Lai, gestionnaire du Fonds Conrad-Leblanc et codirecteur du Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL), J. David Cummins, Ph. D. (University of Pennsylvania) et Mary A. Weiss, Ph. D (Wharton School, University of Pennsylvania), ont présenté le 1er avril dernier deux séminaires traitant de différents aspects liés aux domaines de l’assurance et de la gestion des risques.

Plus d’une soixantaine de participants provenant des milieux de l’assurance, de la gestion des risques et de la règlementation financière sont venus assister à la présentation des deux conférenciers de renommée internationale.

Cliquez ici pour télécharger les présentations de la conférence.

 

Dave

1 January 2011

Dave

1 January 2010