Formations et conférence du LABIFUL en 2019-2020

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Vendredi 4 octobre 2019
- Atelier de modélisation financière à l’aide de Bloomberg
- Local : PAP 3324
- Formateur :
Marc L. Michaud, M. Sc. (ing. fin.), CFA
Conseiller, Recherche et Modélisation
Développement des produits d’épargne spécialisée
Gestion du patrimoine et Assurance de personnes
Mouvement Desjardins

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre, en collaboration avec la Chaire RBC en innovations financières et les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, un séminaire pratique d’une journée aux étudiants de baccalauréat sur le thème des outils quantitatifs et de la modélisation financière.

Ce séminaire interactif permettra aux étudiants de se familiariser avec les outils du logiciel Bloomberg utilisé dans la gestion d’un portefeuille en actions. Il s’adresse spécifiquement aux étudiants intéressés par l’investissement quantitatif et par la gestion des risques. L’accent sera mis sur la compréhension et l’utilisation des modèles à facteurs fondamentaux. Ces modèles sont utilisés en pratique dans l’attribution de la performance, dans l’établissement d’un niveau de risque et dans la sélection des titres d’un portefeuille en actions.

Mercredi 13 novembre 2019
- Modélisation du risque de crédit
- Local : Salle PAP 3324
- Formateur :
Paul Angoua, ISE, MBA
Chief Quantitative Risk Officer
Group Risk Management Function
Banque africaine de développement (BAD), Abidjan, Côte d’Ivoire

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre, en collaboration avec la Chaire RBC en innovations financières et les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, un atelier pratique d’une journée sur la modélisation du risque de crédit.

Depuis la publication des Accords de Bâle II, la modélisation du risque de crédit selon des règles précises est devenue une obligation pour toutes les grandes banques assujetties à cette réglementation. L’objectif de cet atelier est de fournir aux participants la méthodologie de base selon les normes de Bâle pour estimer les principaux paramètres de risque de crédit (PD, LGD et EAD).

Une petite introduction sur l’autre volet plus complexe du risque de crédit, le risque de crédit de contrepartie, permettra aux participants d’avoir une vue d’ensemble du risque de crédit.

Vendredi 15 novembre 2019
- Modélisation financière à l’aide de Matlab
- Local : PAP 3324
- Formateur :
Cedric Malouin, MSc, FSA, CERA, FICA
Conseiller en actuariat
Actuariat corporatif, Assurance collective et Épargne
Gestion de patrimoine et Assurance de personnes
Desjardins Sécurité financière

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre, en collaboration avec la Chaire RBC en innovations financières et les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, un séminaire pratique sur l’utilisation du logiciel Matlab pour résoudre des problèmes en finance, en assurance et en gestion des risques.

Vendredi 22 novembre 2019
- Atelier sur l’utilisation de R en modélisation de la probabilité de défaut
- Local : PAP 3324
- Formateur :
Emmanuel Penka Fowe, Ph.D. (Chimie), MSc (ing. Fin)
Spécialiste principal, Validation des modèles
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre, en collaboration avec la Chaire RBC en innovations financières et les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, un séminaire pratique sur l’utilisation de R en modélisation de la probabilité de défaut.

Vendredi 31 janvier 2020
- Atelier de modélisation financière à l’aide de Bloomberg
- Local : PAP 3324
- Formateur :
Marc L. Michaud, M. Sc. (ing. fin.), CFA
Conseiller, Recherche et Modélisation
Développement des produits d’épargne spécialisée
Gestion du patrimoine et Assurance de personnes
Mouvement Desjardins

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre, en collaboration avec la Chaire RBC en innovations financières et les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, un séminaire pratique d’une journée aux étudiants de baccalauréat sur le thème des outils quantitatifs et de la modélisation financière.

Ce séminaire interactif permettra aux étudiants de se familiariser avec les outils du logiciel Bloomberg utilisé dans la gestion d’un portefeuille en actions. Il s’adresse spécifiquement aux étudiants intéressés par l’investissement quantitatif et par la gestion des risques. L’accent sera mis sur la compréhension et l’utilisation des modèles à facteurs fondamentaux. Ces modèles sont utilisés en pratique dans l’attribution de la performance, dans l’établissement d’un niveau de risque et dans la sélection des titres d’un portefeuille en actions.

Vendredi 14 février 2020
- Utilisation du logiciel SAS en finance
- Local : PAP 3324
- Formateur :
Slim Eleuch, M. Sc. (ing. fin.)
Conseiller principal
Gestion des risques et Accords de Bâle
Bureau de la Surveillance du Mouvement Desjardins

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre, en collaboration avec la Chaire RBC en innovations financières et les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, un séminaire pratique sur l’utilisation du logiciel SAS pour résoudre des problématiques axées sur le domaine de la gestion des risques.

Conférence du LABIFUL

Vendredi 27 mars 2018
- Journée conférence annuelle du LABIFUL
- Titre de la conférence : à venir
- Local : Salle Power Corporation du Canada (3452)
- Conférenciers: à venir

Le LABIFUL présente une conférence sur l’analyse de risque de crédit et de performance de portefeuille

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De g. à d: Issouf Soumaré (FSA ULaval), Quentin Rajon (Caisse de dépôt et placement du Québec) et Emmanuel Penka Fowe (Banque Nationale du Canada).

De g. à d: Issouf Soumaré (FSA ULaval), Quentin Rajon (Caisse de dépôt et placement du Québec) et Emmanuel Penka Fowe (Banque Nationale du Canada).

Le 6 avril 2018, le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) a reçu une soixantaine d’étudiants et acteurs de l’industrie de la finance et de l’assurance dans le cadre de sa conférence annuelle tenue au Carré des affaires FSA ULaval-Banque Nationale.

Pour l’occasion, deux experts ont présenté leur point de vue en matière d’analyse de risque de crédit et de performance de portefeuille. Emmanuel Penka Fowe, conseiller principal – Équipe de validation des modèles et VP Gestion intégrée des risques à la Banque Nationale du Canada, a discuté de la modélisation de la probabilité de défaut par l’analyse de survie, en comparant les approches paramétriques et semi-paramétriques. Analyste, Modélisation et Développement analytique à la Caisse de dépôt et placement du Québec, Quentin Rajon a pour sa part traité de l’attribution de performance et de mesures d’analyse de portefeuilles de revenu fixe.

La conférence annuelle coorganisée par Issouf Soumaré, directeur du Laboratoire, et son équipe, a été rendue possible grâce à la collaboration de fidèles partenaires. M. Soumaré remercie pour leur soutien le Fonds Conrad-Leblanc, le Département de finance, assurance et immobilier, la Chaire RBC en innovations financières, la Chaire d’assurance et de services financiers L’Industrielle-Alliance, la Chaire Groupe Investors en planification financière ainsi que les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel.

Le 13 avril prochain, le LABIFUL sera partenaire du séminaire du Fonds Conrad-Leblanc, une demi-journée conférence réunissant des invités de notoriété internationale, des étudiants et des membres de la communauté d’affaires de Québec.

À propos du LABIFUL

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval est un centre d’excellence pour la promotion et la vulgarisation des techniques et méthodes d’ingénierie financière. Il regroupe des chercheurs et formateurs possédant une bonne connaissance des théories financières avancées et les formations adéquates en méthodes quantitatives, dans l’optique de supporter et répondre aux exigences des institutions provinciales, extra provinciales et internationales.

LABIFUL : Atelier de modélisation financière à l’aide de Bloomberg

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Le directeur du Laboratoire le Professeur Issouf Soumaré, le formateur Marc L. Michaud, M. Sc. (ing. fin.), CFA (Conseiller, Recherche et Modélisation Développement des produits d’épargne spécialisée, Gestion du patrimoine et assurance de personnes, Mouvement Desjardins) et les participants au début de l’Atelier de modélisation financière à l’aide de Bloomberg le vendredi 26 janvier 2018.

Le directeur du Laboratoire le Professeur Issouf Soumaré, le formateur Marc L. Michaud, M. Sc. (ing. fin.), CFA (Conseiller, Recherche et Modélisation Développement des produits d’épargne spécialisée, Gestion du patrimoine et assurance de personnes, Mouvement Desjardins) et les participants au début de l’Atelier de modélisation financière à l’aide de Bloomberg le vendredi 26 janvier 2018.

FSA ULaval participe à un congrès international au sujet des affaires en Afrique

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Photo Congrès ABERS 2017

Du 4 au 7 octobre 2017, le professeur Issouf Soumaré, directeur des relations internationales de FSA ULaval, a participé en tant que coprésident du comité organisateur à la 8e édition de l’Africa Business and Entrepreneurship Conference de l’Africa Business and Entrepreneurship Research Society (ABERS), dont il est le vice-président. L’association ABERS a comme principale mission de faire connaître l’Afrique comme la destination d’affaires privilégiée de cette décennie.

Tenu annuellement, ce congrès international réunit des entrepreneurs, chercheurs et organismes gouvernementaux et sans but lucratif œuvrant dans le secteur du développement des affaires et du commerce international. La 14e Makerere Leadership and Entrepreneurship Conference et le 20e International Business Forum du Virginia Commonwealth University (VCU) Center for International Business Advancement se déroulaient cette même fin de semaine.

L’événement a favorisé le partage d’idées et d’expériences sur divers aspects des affaires et de l’environnement économique des pays africains. Le thème des «médicaments pour tous», une initiative dont l’Afrique espère bénéficier, a également été abordé, de même que le développement de l’industrie pharmaceutique en Afrique.

Deux professeurs reçoivent un prix Hermès d’excellence

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M. Yves Gendron (prix Hermès d'excellence en enseignement), Mme Carmen Bernier (vice-doyenne à l'enseignement et aux affaires étudiantes), M. Issouf Soumaré (prix Hermès d'excellence en recherche), M. Jacques Renaud (vice-doyen à la recherche) et M. Michel Gendron (doyen).

M. Yves Gendron (prix Hermès d’excellence en enseignement), Mme Carmen Bernier (vice-doyenne à l’enseignement et aux affaires étudiantes), M. Issouf Soumaré (prix Hermès d’excellence en recherche), M. Jacques Renaud (vice-doyen à la recherche) et M. Michel Gendron (doyen).

M. Yves Gendron (prix Hermès d’excellence en enseignement), Mme Carmen Bernier (vice-doyenne à l’enseignement et aux affaires étudiantes), M. Issouf Soumaré (prix Hermès d’excellence en recherche), M. Jacques Renaud (vice-doyen à la recherche) et M. Michel Gendron (doyen).

Le vendredi 7 avril 2017, lors de la Cérémonie de l’excellence, Yves Gendron, professeur titulaire à l’École de comptabilité, et Issouf Soumaré, professeur titulaire au Département de finance, assurance et immobilier et directeur du Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval, ont été honorés. Le premier a obtenu le prix Hermès d’excellence en enseignement et le second, le prix Hermès d’excellence en recherche.

Ces prix d’excellence sont les plus prestigieuses distinctions que la Faculté décerne à ses enseignants. Ils visent à reconnaître leur souci de l’excellence dans la pédagogie et dans la recherche de haut calibre.

Prix Hermès d’excellence en enseignement

Yves Gendron détient un doctorat en sciences de l’administration de l’Université Laval et a poursuivi des études postdoctorales à l’Université de l’Alberta. Après avoir enseigné au baccalauréat pendant 8 ans, Yves Gendron s’implique dans l’enseignement aux études supérieures, dans la foulée de la relance de la concentration doctorale en comptabilité. Il développe des cours en puisant dans ses diverses expériences de chercheur, d’auteur, d’évaluateur, d’éditeur.

Ses stratégies pédagogiques amènent les doctorants à réfléchir sur leurs propres activités de chercheurs, et ses cours présentent les différents modèles de recherche afin d’aider les étudiants à s’orienter dans le monde de la recherche. Ceux-ci apprécient leur professeur, ses commentaires, ses rétroactions et ses méthodes d’enseignement puisque depuis 2009, la moyenne des évaluations de ses cours est de 98% et qu’il a obtenu 4 distinctions Socrate, des prix remis chaque année aux enseignants s’étant le plus démarqués quant à l’évaluation de leurs cours par les étudiants.

Yves Gendron a été la pierre angulaire de la relance du programme de doctorat en comptabilité. Par son implication dans différents cours de  la M. Sc. et du Ph. D. et la supervision de nombreux étudiants, il a propulsé le doctorat en comptabilité de FSA ULaval parmi les meilleurs au Québec et au Canada.

Prix Hermès d’excellence en recherche

Le lauréat du prix Hermès d’excellence en recherche possède un Ph. D. de la Sauder School of Business de l’Université de Colombie-Britannique. Issouf Soumaré est auteur et coauteur d’une trentaine d’articles parus dans des revues arbitrées avec comités de lecture en économie, finance et assurance, dont World Bank Economic Review, Journal of Banking and Finance et World Development. Chaque année il contribue  à l’avancement scientifique par ses publications et ses participations à des conférences où il présente ses travaux de recherche et prend part aux débats d’intérêt dans son domaine.

Ses récents travaux sur le développement des marchés financiers dans les marchés émergents ont été relayés sur d’importants blogs pour la pertinence des résultats obtenus, tels que celui de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le World Economic Forum. Depuis 2013, il s’implique auprès du Consortium pour la recherche économique en Afrique.

Issouf Soumaré est membre de plusieurs centres et groupes de recherche au Canada et à l’étranger et il a obtenu plusieurs prix pour ses articles, ainsi que deux médailles de la recherche. Il a acquis une réputation internationale en recherche et contribue ainsi au rayonnement de FSA ULaval et de l’Université.

Les prix Hermès d’excellence sont remis chaque année lors de la Cérémonie de l’excellence rendant hommage aux étudiants et aux enseignants méritants.

Conférence annuelle du LABIFUL 2017

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Le vendredi 24 mars 2017 se tenait la traditionnelle conférence annuelle du Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL).

Cette année, l’événement avait pour thème principal : « Gestion de portefeuille d’obligations et allocation de capital » avec une présentation de David Walker, M. Sc., Directeur, analyse quantitative, Régime de rentes du Mouvement des Caisses Desjardins.

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Formation sur le risque de crédit du 17 mars 2017

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Le formateur Paul Angoua, ISE, DEA, MBA (Conseiller principal, Gouvernance et approbation des stratégies, Risques de crédit aux particuliers, Banque Nationale du Canada) et les participants lors de l’atelier de formation du LABIFUL sur la modélisation du risque de crédit le vendredi 17 mars 2017.

 

 

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Le formateur Paul Angoua et le Professeur Issouf Soumaré, directeur du LABIFUL,  lors de l’atelier de formation du LABIFUL sur la modélisation du risque de crédit le vendredi 17 mars 2017.

 

Atelier de modélisation financière à l’aide de Bloomberg

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IMG_0144Le directeur du Laboratoire le Professeur Issouf Soumaré, le formateur Marc L. Michaud, M. Sc. (ing. fin.), CFA (Conseiller, Recherche et Modélisation Développement des produits d’épargne spécialisée, Gestion du patrimoine et assurance de personnes, Mouvement Desjardins) et les participants durant la pause de l’Atelier de modélisation financière à l’aide de Bloomberg le vendredi 27 janvier 2017.