L’économiste sénior du FMI rencontre les régulateurs, les professeurs et les étudiants en finance lors d’un séminaire du Fonds Conrad-Leblanc

Le 4 avril 2014, le Fonds Conrad-Leblanc recevait à FSA ULaval M. Jorge Chan-Lau, Ph. D. (Columbia), économiste sénior du Fonds Monétaire International, l’invité du professeur Van Son Lai, gestionnaire du Fonds Conrad-Leblanc. Sa conférence « From measuring and understanding systemic risk to the new financial stability agenda », a attiré plus de 90 personnes. En plus de la communauté FSA-ULaval, on trouve des participants de l’Industrielle Alliance, l’Autorité des marchés financiers, l’Institut de finance mathématique de Montréal (IFM2), la Direction de l’actuariat et de l’expertise en placements de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances et d’Agri-Marché.

S’inspirant de la crise financière de 2007-2008, M. Chan-Lau croit que l’importance n’est plus à la gestion des risques et à la réglementation financière mais plutôt à la mesure et à la compréhension des risques venant des interactions complexes entre les institutions financières et les marchés. Sa conférence présentait plusieurs méthodes et outils pratiques de mesure et traitait des initiatives réglementaires visant à réduire les risques et à sauvegarder le système financier.

M. Chan-Lau est un expert dans l’analyse quantitative du risque, dans les liens macro- financiers et dans les marches émergents. Il vient de publier en 2013 aux éditions Risk Books le livre « Systemic Risk Assessment and Oversight ».

14 mars 2014 – Conférences sur la gestion des risques des régimes de retraite et sur l’assurance hypothécaire.

Le 14 mars dernier, à l’invitation du professeur Van Son Lai, gestionnaire du Fonds Conrad-Leblanc et co-directeur du LABIFUL, FSA ULaval recevait Mme Mary Hardy, professeure en gestion des risques de l’Université de Waterloo, et M. Phelim Boyle, professeur en finance à la School of Business and Economics de l’Université Wilfrid-Laurier, également à Waterloo, en Ontario. Plus de 80 personnes étaient venus entendre ces deux sommités dans leur domaine. Parmi eux, 25 actuaires, plusieurs gens d’affaires (AMF, Desjardins, Industrielle Alliance, Agri-Marché, KPMG, Deloitte, SSQ, Morneau Shepell, etc.), professeurs et étudiants de FSA ULaval, de l’École d’actuariat et du Département d’économique ont participé aux discussions et partagé leurs réflexions.

  • Fellow de la Society of Actuaries et de l’Institute of Actuaries, et Chartered Enterprise Risk Analyst, Mme Hardy présentait de façon vulgarisée quelques résultats de recherche sur les risques et les avantages de trois modèles hybrides de fonds de retraite, le Cash Balance, le Floor Offset et le Target Benefit. Le but de la présentation était d’évaluer les risques potentiels de chacun et la façon de gérer ces risques afin de réduire les problèmes.
  • La conférence de M. Phelim Boyle portait, quant à elle, sur les modèles d’assurance hypothécaire. Fellow de l’Institute of Actuaries et du Canadian Institute of Actuaries, récipiendaire du 2005 Sungard/IAFE Financial Engineer of the Year Award et de la Centennial Gold Medal de l’International Actuarial Association, M Boyle a abordé l’assurance hypothécaire, la structure de marché, les modèles de contrat, les risques moraux et la gestion des risques, tout en rappelant l’importance d’une gestion prudente des risques et des leçons de la récente crise.

Cette journée a été rendue possible grâce à de nombreux partenaires : le Département de finance, assurance et immobilier, la Chaire d’assurance et de services financiers L’Industrielle-Alliance, la Chaire Groupe Investors en planification financière, la Chaire RBC en innovations financières, l’École de comptabilité, l’École d’actuariat, le LABIFUL et les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel.

Télécharger les présentations

Présentation de Mme Mary Hardy                                                   Présentation de M. Phelim Boyle

Reconnaissance de la portée du livre « Stochastic Simulations and Applications in Finance with MATLAB Programs » de Huynh, Lai et Soumaré

De nombreux étudiants, académiciens  et praticiens ont prodigué d’éloges aux professeurs  Huynh, H.T., V.S. Lai et I. Soumaré (HLS) de l’Université Laval, co-auteurs du livre « Stochastic Simulations and Applications in Finance with MATLAB Programs » (Wiley) depuis sa parution. D’autres professeurs de renom  ont adopté ce livre comme texte de base pour leurs cours nommant  HLS dans leurs plans de cours, e.g., S. Rachev, http://www.ams.sunysb.edu/~rachev/

Récemment, la Society of Actuaries (SOA) a inclus HLS dans la liste des livres obligatoires pour les examens requis pour l’obtention du  prestigieux titre de FSA (Fellow of the Society of Actuaries).
http://www.soa.org/files/edu/edu-2013-fall-fsa-books.pdf

C’est une reconnaissance remarquable pour les professeurs Lai, Soumaré et  Huynh.

Un grand succès pour le séminaire «Implications and Opportunities Presented by the Securitization of Catastrophe (Re)insurance»

Marie-Claude Beaulieu, directrice du Département finance, assurance et immobilier, Morton, N. Lane et Van Son Lai

Le 5 avril dernier, M. Morton N. Lane, Ph. D., président de Lane Financial LLC et directeur du programme de M. Sc. en ingénierie financière de l’Université de l’Illinois, a tenu un séminaire sur les implications et opportunités qui s’ouvrent depuis la titrisation de la réassurance des pertes en cas de catastrophes.

Invité à FSA ULaval par le professeur Van Son Lai, gestionnaire du Fonds Conrad-Leblanc et codirecteur du Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL), M. Lane s’est adressé à une soixantaine de participants provenant de divers milieux de la finance et de l’assurance (AMF, Desjardins, Industrielle Alliance, Agri-Marché, KPMG, Deloitte, SSQ, StatLog, etc.) ainsi qu’aux professeurs de l’Université Laval et aux étudiants de FSA ULaval, de l’École d’actuariat et du Département d’économique. La présentation de M. Lane traitait des tendances modernes et des enjeux cruciaux communs au monde de l’assurance des risques liés aux catastrophes et à la titrisation dans les marchés des capitaux.

Merci au Département de finance, assurance et immobilier, aux salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel et au LABIFUL pour leur contribution à la tenue de cet événement.

Cliquez ici pour télécharger les présentations du séminaire.

Source: FSA ULaval

Programme de Doctorat (Ph.D.) en sciences de l’administration (Finance)

Salle des marchés

Le programme de doctorat en sciences de l’administration (finance) de l’Université Laval est reconnu sur le plan international pour son programme d’études rigoureux qui allie théorie et recherche appliquée. Ce programme est le plus ancien du Québec. Nous avons pour objectif de former des chercheurs autonomes du plus haut niveau en finance, capables d’innover, en leur donnant des bases scientifiques solides et l’habileté à réaliser de la recherche originale dans le domaine de la finance.

Nos étudiants sont encadrés par des enseignants ayant des expertises pointues et complémentaires et provenant des meilleures universités des quatre coins de la planète.

Nous disposons de ressources pédagogiques remarquables dont deux salles de marchés munies de 40 postes de travail à la fine pointe de la technologie sur lesquels peuvent être consultées les données financières de 200 pays. De plus, trois chaires de recherches, un centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l’emploi et un laboratoire d’ingénierie financière sont rattachés au département.

Des centaines de milliers de dollars sont remis chaque année en bourses et aide financière aux étudiants des domaines de la finance, de l’assurance et de l’immobilier.

Nos diplômés connaissent des remarquables carrières dans le domaine académique et pratique. Ceux-ci enseignent dans de grandes universités, travaillent dans des centres universitaires de recherche ou des laboratoires d’entreprises privées dans différentes régions du monde.

Notre programme de doctorat (Ph. D.) s’adresse aux personnes ayant acquis une formation universitaire de second cycle en administration ou dans les disciplines connexes et désirant obtenir une formation spécialisée leur permettant de contribuer au développement et à la diffusion des connaissances du domaine de la finance. Sa durée varie selon le profil des candidats (de 48 mois à 60 mois). Sa structure prévoit l’obtention de 96 crédits dont 21 crédits de cours (hormis toute scolarité d’appoint) ainsi que la possibilité d’un séjour dans une université étrangère.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter Programme Ph.D. Finance ou contacter:
Direction des programmes de M. Sc. recherche et de doctorat

Faculté des sciences de l’administration
Pavillon Palasis-Prince
2325, rue de la Terrasse
Local 1405
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA
Téléphone : 418 656-7325
Téléphone sans frais (Canada et États-Unis) :
1 877 785-2825, poste 7325
Télécopieur : 418 656-2624
msc.phd@fsa.ulaval.ca

Programme de Maîtrise professionnelle en ingénierie financière (M. Sc. Ingénierie financière)

Salle IBM

Le programme de maitrise professionnelle en ingénierie financière (M. Sc. Ing. Fin.) de la Faculté des sciences de l’administration prépare les diplômés à assumer les tâches d’analyse et de conception des produits dérivés ainsi que de gestion des risques financiers. Cette spécialisation est l’une des premières du genre au Québec.

Nous formons des spécialistes hautement qualifiés qui seront capables d’appliquer des outils mathématiques sophistiqués aux problèmes de l’ingénierie et de l’innovation financières au sein de divers établissements financiers et organismes gouvernementaux.

Les mathématiques sur lesquelles repose l’ingénierie financière sont de haut niveau et la demande de spécialistes dans ce domaine est en forte croissance. Le cheminement proposé associe la formation en mathématiques, statistique et calcul numérique avec celle en finance moderne et en économétrie.

Les cours sont donnés par d’éminents professeurs de finance et assurance, d’économique et de méthodes quantitatives. Nous disposons de ressources pédagogiques remarquables dont deux salles de marchés munies de 40 postes de travail à la fine pointe de la technologie sur lesquels peuvent être consultées les données financières de 200 pays. De plus, trois chaires de recherches, un centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l’emploi et un laboratoire d’ingénierie financière sont rattachés au département.

Ce programme s’adresse à tout détenteur d’un diplôme de 1er cycle ou de cycle supérieur en administration et économique (au profil quantitatif), sciences et génie, mathématiques, statistique et actuariat. Le candidat ne possédant pas une préparation quantitative adéquate devra compléter des cours prérequis. Toutefois, la mise à niveau en sciences de l’administration (management, marketing, etc.) n’est pas requise.

Il prévoit l’obtention de 33 crédits de cours et de 12 crédits d’essai ou essai-stage au cours duquel se fera l’intégration de ces connaissances de finance, économétrie et d’outils mathématiques et statistiques. Le programme peut être complété en quatre semestres consécutifs (16 mois).

Pour plus de renseignements, veuillez visiter http://www4.fsa.ulaval.ca/cms/site/fsa/accueil/formation/2ecycle/mscpro/mscproingenieriefinanciere
Et joindre http://www4.fsa.ulaval.ca/cms/lang/fr/pid/9882

Faculté des sciences de l’administration
Pavillon Palasis-Prince
2325, rue de la Terrasse
Bureau 1450-H
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA
Téléphone : 418 656-2131, poste 3784
Télécopieur : 418 656-7746

Bienvenue au LABIFUL

Pavillon Palasis Prince

« L’évolution actuelle des marchés financiers et la complexité des instruments financiers de mesure, gestion, contrôle et transfert des risques nécessitent une maîtrise des méthodes quantitatives appliquées à la finance. À travers le monde et plus spécifiquement au Québec et au Canada, les entreprises ont recours aux expertises pouvant leur proposer des méthodes mathématiques et statistiques de pointe afin de mieux répondre à leur besoin dans un environnement financier qui se veut de plus en plus sophistiqué. « 

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