Archives mensuelles : September 2019

Formations et conférence du LABIFUL en 2019-2020

Vendredi 4 octobre 2019
– Atelier de modélisation financière à l’aide de Bloomberg
– Local : PAP 3324
– Formateur :
Marc L. Michaud, M. Sc. (ing. fin.), CFA
Conseiller, Recherche et Modélisation
Développement des produits d’épargne spécialisée
Gestion du patrimoine et Assurance de personnes
Mouvement Desjardins

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre, en collaboration avec la Chaire RBC en innovations financières et les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, un séminaire pratique d’une journée aux étudiants de baccalauréat sur le thème des outils quantitatifs et de la modélisation financière.

Ce séminaire interactif permettra aux étudiants de se familiariser avec les outils du logiciel Bloomberg utilisé dans la gestion d’un portefeuille en actions. Il s’adresse spécifiquement aux étudiants intéressés par l’investissement quantitatif et par la gestion des risques. L’accent sera mis sur la compréhension et l’utilisation des modèles à facteurs fondamentaux. Ces modèles sont utilisés en pratique dans l’attribution de la performance, dans l’établissement d’un niveau de risque et dans la sélection des titres d’un portefeuille en actions.

Mercredi 13 novembre 2019
– Modélisation du risque de crédit
– Local : Salle PAP 3324
– Formateur :
Paul Angoua, ISE, MBA
Chief Quantitative Risk Officer
Group Risk Management Function
Banque africaine de développement (BAD), Abidjan, Côte d’Ivoire

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre, en collaboration avec la Chaire RBC en innovations financières et les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, un atelier pratique d’une journée sur la modélisation du risque de crédit.

Depuis la publication des Accords de Bâle II, la modélisation du risque de crédit selon des règles précises est devenue une obligation pour toutes les grandes banques assujetties à cette réglementation. L’objectif de cet atelier est de fournir aux participants la méthodologie de base selon les normes de Bâle pour estimer les principaux paramètres de risque de crédit (PD, LGD et EAD).

Une petite introduction sur l’autre volet plus complexe du risque de crédit, le risque de crédit de contrepartie, permettra aux participants d’avoir une vue d’ensemble du risque de crédit.

Vendredi 15 novembre 2019
– Modélisation financière à l’aide de Matlab
– Local : PAP 3324
– Formateur :
Cedric Malouin, MSc, FSA, CERA, FICA
Conseiller en actuariat
Actuariat corporatif, Assurance collective et Épargne
Gestion de patrimoine et Assurance de personnes
Desjardins Sécurité financière

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre, en collaboration avec la Chaire RBC en innovations financières et les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, un séminaire pratique sur l’utilisation du logiciel Matlab pour résoudre des problèmes en finance, en assurance et en gestion des risques.

Vendredi 22 novembre 2019
– Atelier sur l’utilisation de R en modélisation de la probabilité de défaut
– Local : PAP 3324
– Formateur :
Emmanuel Penka Fowe, Ph.D. (Chimie), MSc (ing. Fin)
Spécialiste principal, Validation des modèles
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre, en collaboration avec la Chaire RBC en innovations financières et les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, un séminaire pratique sur l’utilisation de R en modélisation de la probabilité de défaut.

Vendredi 31 janvier 2020
– Atelier de modélisation financière à l’aide de Bloomberg
– Local : PAP 3324
– Formateur :
Marc L. Michaud, M. Sc. (ing. fin.), CFA
Conseiller, Recherche et Modélisation
Développement des produits d’épargne spécialisée
Gestion du patrimoine et Assurance de personnes
Mouvement Desjardins

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre, en collaboration avec la Chaire RBC en innovations financières et les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, un séminaire pratique d’une journée aux étudiants de baccalauréat sur le thème des outils quantitatifs et de la modélisation financière.

Ce séminaire interactif permettra aux étudiants de se familiariser avec les outils du logiciel Bloomberg utilisé dans la gestion d’un portefeuille en actions. Il s’adresse spécifiquement aux étudiants intéressés par l’investissement quantitatif et par la gestion des risques. L’accent sera mis sur la compréhension et l’utilisation des modèles à facteurs fondamentaux. Ces modèles sont utilisés en pratique dans l’attribution de la performance, dans l’établissement d’un niveau de risque et dans la sélection des titres d’un portefeuille en actions.

Vendredi 14 février 2020
– Utilisation du logiciel SAS en finance
– Local : PAP 3324
– Formateur :
Slim Eleuch, M. Sc. (ing. fin.)
Conseiller principal
Gestion des risques et Accords de Bâle
Bureau de la Surveillance du Mouvement Desjardins

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre, en collaboration avec la Chaire RBC en innovations financières et les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, un séminaire pratique sur l’utilisation du logiciel SAS pour résoudre des problématiques axées sur le domaine de la gestion des risques.

Conférence du LABIFUL

Vendredi 27 mars 2018
– Journée conférence annuelle du LABIFUL
– Titre de la conférence : à venir
– Local : Salle Power Corporation du Canada (3452)
– Conférenciers: à venir