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Atelier sur l’apprentissage machine (Machine Learning) en finance avec R ou Python

Formateur :
Emmanuel Penka Fowe, Ph.D. (Physique-Chimie), MSc (ing. Fin)
Spécialiste principal, Validation des modèles
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre, en collaboration avec la Chaire RBC en innovations financières et les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, un séminaire pratique sur l’apprentissage machine (Machine Learning) en finance avec R.

Ce séminaire de formation passera en revue les différentes notions suivantes du Machine Learning :

1) Généralité en Machine Learning.

  • Machine learning et classical regressions
  • Les différents composantes de l’Intelligence artificiel : Machine learning vs. Deep learning
  • Les différents types d’apprentissage: Supervisé, non-supervisé et apprentissage par renforcement
  • Rappel des notions de bases : Théorie de Bayes, Fonction objective et minimisation
  • Logiciels de développement de machine Learning : R, Python et Environnement de déploiement et partage (Azure ML, GitHub, Google Colab, H20, etc..)
  • Les toolbox de Machine learning gratuits  (Keras, Tensorflow, Pytorch etc..)

2) L’apprentissage supervisé

  • Régressions linéaires ou logistiques
  • Arbres de classification ou de régression
  • Les méthodes d’ensemble (Random Forest, Boosting et Extrême Boosting)
  • Le SVM

3) Apprentissage non supervisé et Introduction au Deep-Learning

  • Groupage de variables (K-means, PCA, ICA, etc.)
  • Réseaux de Neurone
  • Réseaux récurrents
  • Convolution
  • NLP

Utilisation du logiciel SAS en finance

Formateur :
Slim Eleuch, M. Sc. (ing. fin.)
Conseiller principal
Gestion des risques et Accords de Bâle
Bureau de la Surveillance du Mouvement Desjardins

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre, en collaboration avec la Chaire RBC en innovations financières et les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, un séminaire pratique sur l’utilisation du logiciel SAS pour résoudre des problématiques axées sur le domaine de la gestion des risques.

Atelier de modélisation financière à l’aide de Bloomberg

Formateur :
Marc L. Michaud, M. Sc. (ing. fin.), CFA
Conseiller, Recherche et Modélisation
Développement des produits d’épargne spécialisée
Gestion du patrimoine et Assurance de personnes
Mouvement Desjardins

Le Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) offre, en collaboration avec la Chaire RBC en innovations financières et les salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel, un séminaire pratique d’une journée aux étudiants de baccalauréat sur le thème des outils quantitatifs et de la modélisation financière.

Ce séminaire interactif permettra aux étudiants de se familiariser avec les outils du logiciel Bloomberg utilisé dans la gestion d’un portefeuille en actions. Il s’adresse spécifiquement aux étudiants intéressés par l’investissement quantitatif et par la gestion des risques. L’accent sera mis sur la compréhension et l’utilisation des modèles à facteurs fondamentaux. Ces modèles sont utilisés en pratique dans l’attribution de la performance, dans l’établissement d’un niveau de risque et dans la sélection des titres d’un portefeuille en actions.

Journée conférence annuelle du LABIFUL

Vendredi 6 avril 2018

–          Journée conférence annuelle du LABIFUL

–          Titre de la conférence : Analyse de risque de crédit et performance de portefeuille : points de vue d’experts

–          Local : Salle Power Corporation du Canada (3452)

–          Conférenciers:

 Emmanuel Penka Fowe, Ph.D. (Chimie), M.Sc. (ing. Fin.)
Conseiller Principal – Équipe de Validation des Modèles
VP Gestion Intégrée des Risques
Banque Nationale du Canada

Titre de la présentation : Modélisation de la probabilité de défaut par l’analyse de survie : approche paramétrique versus semi-paramétrique sous SAS

 


Quentin Rajon, Ph.D. (Math), M.Sc. (ing. Fin.)
Analyste, Modélisation et Développement Analytique
Caisse de dépôt et placement de Québec

Titre de la présentation : Attribution de performance et mesures d’analyse de portefeuilles de revenu fixe

Utilisation du logiciel SAS en finance

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Le directeur du Laboratoire le Professeur Issouf Soumaré, le formateur Slim Eleuch, M. Sc. (ing. fin.) (Auditeur principal, Gestion du capital, Audit interne – Finance, Banque Nationale du Canada) et les participants de l’Atelier sur l’utilisation du logiciel SAS en finance le vendredi 17 février 2017.